上海清理所债券收益率曲线与债券估值.PDF 49页

  上海清理所债券数据产品

  营业开展

  2015年7月 宁波

  2015/8/4 1

  目次

  上海清理所债券数据产品营业整体引见

  上海清理所债券数据产品系统建立状况引见

  上海清理所债券收益率曲线与债券估值

  2015/8/4 2

  上海清理所债券数据产品营业整体引见

  ?定义范围:基于金融市场基础装备(Financial Market

  Infrastructure ,FMI )的数据信息营业,包罗可表露的未

  处理原始数据及经专业技巧加工的数据产品

  ? 中央证券注销托管机构(Central Securities Depository ,

  CSD )供给债券数据产品营业的优势:

  ?产品信息丰富完整

  ?行情数据丰富完整

  ? CSD角色可促进债券数据产品营业开展

  2015/8/4 3

  上海清理所债券数据产品营业整体引见——配景意义 Ⅰ

  ? 监管部分市场一线监测与剖析请求

  ?银行间市场债券价格偏离度监测

  ? 监管部分数据统计 (上海清理所作为 《债券统计制度》数据报送

  机构之一贯央行供给债券估值和收益率曲线数据 )

  2015/8/4 4

  上海清理所债券数据产品营业整体引见——配景意义Ⅱ

  ? 市场参与者债券公允价值参考

  ? 前台-债券发行订价、生意订价

  ? 中台-风险控制

  ?后台-净值计算、管帐处理

  ?债券市场研究剖析

  ?其他

  2015/8/4 5

  上海清理所债券数据产品营业整体引见——配景意义Ⅲ

  ?产品研发★

  ? FMI-指数金融衍生品

  ?AMAC-指数基金、指数资管产品

  2015/8/4 6

  上海清理所债券数据产品营业整体引见——配景意义Ⅳ

  ? 上海清理所中央敌手清理营业风

  险办理内涵请求

  ?债券CCP清理营业-质押券价值计算

  ?债券CCP清理营业-盯市保证金计算

  ?债券CCP清理营业-回溯与压力测试

  ?利率交换CCP清理营业-合格保证券

  规范(待拓展)

  2015/8/4 7